单因素业绩评价模型与多因素业绩评价模型主要有什么区别?它们的理论依据分别是什么?

admin2014-01-21 81

问题单因素业绩评价模型与多因素业绩评价模型主要有什么区别?它们的理论依据分别是什么?

选项

答案单因素分析法包括sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度和信息比率，都是以CAPM理论为研究基础的。而在建立包括上述比率时，不仅可以选用单一基准，还可以选用多个基准，从而计算出基金投资组合中的多个β系数以及基金投资组合的α系数，因此出现了多因素业绩评价模型，包括APT法和Gruber-Sharpe方法，其中APT方法的的理论依据是套利定价理论。

解析

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