一张面额为100万、利率为10％的存单，于2012年1月1日发行．应于2012年2月29日到期。某中央银行在发行日购入后，又于2012年1月31日将它转卖给某商业银行，假设市场利率为9％，问转卖时存单价格是多少?该商业银行持有存单的收益率是多少?

admin2019-11-30 27

问题一张面额为100万、利率为10％的存单，于2012年1月1日发行．应于2012年2月29日到期。某中央银行在发行日购入后，又于2012年1月31日将它转卖给某商业银行，假设市场利率为9％，问转卖时存单价格是多少?该商业银行持有存单的收益率是多少?

选项

答案价格等于未来现金流的贴现，2012年1月31日将它转卖给某商业银行时，一个月后能获得的现金流为100万，加上到期利息100×10％×2／12=1．67 P=(100+1．67)／(1+9％／12)=100．91 R=(100．91-100)×12／100=10．92％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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