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  3. 下列说法中正确的是( )。 (1)存在相关系数为1.2的两项资产A和B (2)β值衡量的是资产的系统风险，是一种证券对整个市场组合变动的反应程度，β值可能为负 (3)证券市场线上的点代表任意单项资产或资产组合，这些点一定是有效的

下列说法中正确的是( )。 (1)存在相关系数为1.2的两项资产A和B (2)β值衡量的是资产的系统风险，是一种证券对整个市场组合变动的反应程度，β值可能为负 (3)证券市场线上的点代表任意单项资产或资产组合，这些点一定是有效的

admin2011-04-26  40
问题 下列说法中正确的是(    )。    (1)存在相关系数为1.2的两项资产A和B    (2)β值衡量的是资产的系统风险，是一种证券对整个市场组合变动的反应程度，β值可能为负    (3)证券市场线上的点代表任意单项资产或资产组合，这些点一定是有效的    (4)若某项资产的α系数大于0，说明该资产被低估，应该买入该项资产
选项 A、(4)
B、(2)  (3)
C、(1)  (3)  (4)
D、(2)  (4)
答案D
解析 (1)任意两项资产间的相关系数的取值范围均介于-1和1之间，所以不可能存在这样的资产A和B，使得它们的相关系数是1.2。
(2)β值可能为负，表示资产与市场组合反向波动。
(3)证券市场线是由任意单项资产或资产组合构成的，但它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，证券市场线上的点不一定都是有效的。资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合。
(4)α系数大于0，说明可以获得高于均衡收益率的收益，资产价值被低估，人们更愿意买进这项资产。
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