考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。

admin2019-08-12 36

问题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。

选项 A、3．6％
B、6．0％
C、7．3％
D、10．1％

答案C

解析根据因素组合的方差公式可知，当非系统性风险为零时，σ_i²=β_i²σ_m²=1．1²×6％=7．26％。

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金融硕士（金融学综合）

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