设总体X服从正态分布N(0,σ2),X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本,σ>0为参数. (Ⅰ)求σ2的最大似然估计量; (Ⅱ)若n=2m,记,试利用最大似然估计量求相关系数ρUV.

admin2020-12-17  61

问题 设总体X服从正态分布N(0,σ2),X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本,σ>0为参数.
(Ⅰ)求σ2的最大似然估计量;
(Ⅱ)若n=2m,记,试利用最大似然估计量求相关系数ρUV.

选项

答案(Ⅰ)由已知条件知,总体X的概率密度为[*] 样本的似然函数为[*] 等式两边取对数,得[*] 令[*] 得[*] 故σ2的最大似然估计量为[*] (Ⅱ)由(Ⅰ)知,X~N(0,[*]),于是 E(U)=E(V)=0,D(U)=D(V)=(m+1)[*]. 又因为当i≠j时,Cov(Xi,Xj)=0; 当i=j时,Cov(Xi,Xj)=D(Xi)=[*]. 所以[*] 故[*]

解析
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