已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。

admin2013-01-10 45

问题已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。

选项 A、89美元
B、96美元
C、165美元
D、187美元

答案C

解析  期货定价公式为：
                     F=Se^r(T-t)
式中，F为远期价格(期货价格)；S为标的资产价格；r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)；t为定价时刻；T为到期时间。从而本题中远期价格
               F=100×e^0.1×5=165美元
本题的正确选项为C。

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